학술행사

계산과학과 금융산업 운영자   2010-11-30   3328

계산과학과 금융산업 "금융기관은 소프트웨어로 이뤄진 공장" – The Journal of Risk 1973년. 금융공학의 시작을 알림과 동시에 '경제학 전체를 통틀어 가장 성공적인 이론'으로 평가받는 블랙 숄츠 모델이 등장함과 동시에 현대 금융의 혁명은 시작되었다. 특히 국제적인 파생금융상품시장의 규모는 1972년 시카고 상품 선물시장(CME)이 등장한 이래 꾸준히 성장하여 현재는 전세계적으로 비약적인 성장을 이루고 있다. 우리나라 역시 파생금융상품거래는 1968년 7월 처음으로 제한적인 형태의 선물환거래제도로 도입되었으며, 1996년 주가지수를 거래대상으로 하는 선물시장과 옵션시장이 개설되면서 그 거래가 급증하고 있다. 금융산업의 비약적인 성장에는 수학,물리 등의 기초학문의 접목과 더불어 정보기술(IT)의 발전이 있었기에 가능한 일이었다. 수학적 지식과 프로그래밍 능력은 금융산업 전반에서 없어선 안 될 도구가 되었으며, 최근 수학, 물리, 통계, 컴퓨터 등을 전공한 이공계 학생들이 금융권으로 활발히 진출하는 상황은 더이상 낯선 일이 아니다. 이러한 시대적 흐름은 경제,경영 등의 사회과학을 전공한 학생들에게 수학, 통계 등의 기초과학에 대한 관심을 더욱 높이는 계기가 되었다. 하지만 아직도 대부분의 경제학도들이 주어진 문제를 직접 시뮬레이션하고 모델링 할 수 있는 정보화능력, 즉 계산과학의 중요성을 간과하고 있다는 점이 무척 아쉬운 일이다. 최근 한국 금융시장에서 장외파생상품 도입과 함께 금융 컴퓨팅에 대한 관심이 높아지고 있다. 80년대 이후 세계 금융시장이 급변하면서 스왑이나 선물옵션 등 새로운 금융상품들이 생겨나기 시작했다. 금융상품이 복잡 해질수록 가격을 결정하고 위험을 관리할 필요성이 높아지고 있으며, 이를 처리하기 위해 금융산업에도 슈퍼컴퓨터가 도입되고 있다. 하지만 단순히 슈퍼 컴퓨터의 도입에만 의존하는 데에는 한계가 있다. 특히 장외파생상품 중에서 가장 흔한 형태가 바로 '이색옵션(exotic option)'인데 아무리 단순화 한다 하더라도 슈퍼컴퓨터가 이를 계산하는 데에는 사흘 이상 걸리게 된다. 이는 금융업 종사자의 컴퓨팅 능력이 옵션의 가격책정과 위험관리에서 아주 중요한 부분을 차지하고 있다는 반증이 된다. 금융산업발전과 정보기술( IT) 발전은 이제 동전의 양면과 같이 밀접한 관계다. 하지만 최근 금융업에서 IT가 차지하는 역할은 커지는데 비해 이를 활용할 수 있는 금융 전문인력은 턱없이 부족한 실정이다. 이제서야 국내에서도 학생들이 학제간 연구를 원활히 할 수 있는 교육 프로그램 도입되고 있으며, 금융투자협회와 금융위원회 등에서 고급인력 양성을 위한 트레이닝 프로그램을 개설하는 등 사회적 요구가 조금씩 반영되고 있다. 이러한 교육 프로그램에서도 '상황별 시뮬레이션, 엑셀, Visual Basic 프로그래밍 실습' 등은 핵심적인 과정으로 다루어 지고 있다. 금융현장에서 업무지식뿐만 아니라 기본적 IT 역량, 모델링 능력을 갖춘 소양인을 요구하는 것은 이제 너무나도 자연스러운 일이다. 금융산업 전반에 흘러 다니는 복잡하고 세세한 트렌드 가운데서 다가올 큰 흐름을 뽑아낼 수 있기 위해서는, 학문적인 기반 뿐 만 아니라 이를 실현할 수 있는 IT능력과 계산과학에 대한 충분한 이해가 반드시 필요하다.

	계산과학과 사회과학
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